这一次，窦宪要出击匈奴，一则是为了还自己多年以来的愿望：做一名可与卫青、霍去病一样的英雄，扬名朝野、流芳百世；二则是为了能够戴罪立功。
窦太后曾与一个叫刘畅的人有染，窦宪知道后一怒之下便把刘畅杀了，开始时窦宪还诬蔑是刘畅的弟弟刘刚所为。可是胳膊终归是拗不过大腿，窦宪虽然权倾朝野，但论到名正言顺地执掌国家最高权力的人，还只能非窦太后莫属。最终，任凭自己百般狡辩，还是没能瞒过窦太后的法眼。
窦宪的罪名一坐实，窦太后便陷入了两难的境地。不惩办窦宪无以正法纪，百官难免不服，群臣势必非议。依法办理的话，窦宪便犯下了杀头大罪，窦太后当然不能够自掘坟墓。思虑良久，只能暂时将窦宪幽禁在后宫禁苑之内，一有时间，窦太后便会前去看望和安抚自己的这位兄长。直到窦宪说出自己的愿望，窦太后当即大喜，只要能够打击匈奴，窦宪不仅能够得偿所愿，还能够戴罪立功，实在是个两全其美的事情。兼且刘炟上位以来，一直在休养生息，除了羌人、南越等地方偶尔的边患，便没有什么消耗国力巨大的战役发生。听闻不久之前，鲜卑也打败了匈奴，迫使匈奴向北迁徙了数百里。匈奴刚刚经历战事，兵马粮草必然有所损耗，因而此次北击匈奴，能够战胜的几率可达八成以上。
此时，匈奴依然处于南北分裂状态，多次的内部战争，也在很大程度上削弱了匈奴一部的整体实力。南匈奴在对北匈奴的战役中，历来都是败多胜少，大漠之中最为珍贵的就是土地，因为只有有了土地，才能保证牧民们四处迁徙之时，不会受到草场不足的困扰，几番战乱下来，南匈奴不断收缩自己的领地，旗下的牛羊马等也被北匈奴大量地掠夺。因此，南匈奴一直希望，能够借助汉朝的军力，重新夺回自己所失去的一切。
朝廷除了任命窦宪为车骑将军之外，还为其佩金印紫绶，比照司空规格配备属员。同时以执金吾耿秉为副，发北军五校、黎阳、雍营、缘边十二郡骑士及羌胡兵出塞。
如司徒袁安、司空任隗等人所料，北匈奴因为与鲜卑一战，不得已向后撤退了数百里。这对于汉朝而言，可以在很长一段时间内免除边境祸患，当然是好事一件，可是当窦宪等人率领八千骑兵到达塞外之后，向北而去，一个冬天都没有发现北匈奴的踪迹。此番可算是孤军深入，幸好有南匈奴在粮草资源上的支持，才没有导致汉朝大军粮草危机的发生。但是窦宪和耿秉都知道，这样下去终归不是长久之计，南匈奴在与汉朝讲和之前，其收入的主要来源，除了自给自足之外，还有每年秋天到汉朝边境的掠夺。此番与汉朝共同抵御北匈奴之后，自己当然不能再与过去一样，不时到南边土地上去烧杀抢掠一番。如此一来，边境到是比较安定，但南匈奴不免在物质上就少了一大来源。自给尚且不足，何谈能够保持对汉朝大军的长久供应呢？
汉朝和南匈奴联军的当务之急，当然就是能够尽快找到北匈奴的大军主力所在，谋求与之决战。
为了扩大搜索范围，汉军派出了大量的探子。和南匈奴的探子一起，乔装为牧民北上，希望能够尽快找到北匈奴大军的影子。同时双方大军为了扩大搜索范围，将联军一分为五，从朔方鸡鹿塞出兵。
不久，南单于屯屠河手下的探子终于发现了北匈奴大军的踪迹。
原来，北匈奴单于早就已经接到前方的战报，知道汉军和南匈奴大军结盟，向自己紧逼过来。前面刚刚和鲜卑因为地盘之争大战了一场，元气大伤不说，还因为军事上的失误，被鲜卑打了个措手不及，最终招致整个战役的失败。迫于无奈，北匈奴只得向后退却了数百里，一则是防止汉军和南匈奴军队的偷袭，二则是希望汉军和南匈奴军队能够见到自己暂时无意南征的意图而不会再劳师远征。可惜北单于没有料到，汉朝竟然会出了窦宪这样一个人物。如果窦宪仅仅有一个为大将的理想而没有实力，那这次战役就不会发生，至少不会是现在。可是这下窦宪兄妹擅权，整个汉朝天下都在这二人的掌中，天时地利之下，虽然朝中大臣普遍认为，北击匈奴是不智之举，但窦太后依然力排众议，全力支持窦宪的决定。
这下，轮到北匈奴单于担心了。每日下来，他们都忧心忡忡，唯恐汉军和南匈奴的大军会在某一天突然前来趁火打劫。一日，在西南边境与鲜卑对峙的大将买提突然归来，买提历来就是北单于的心腹大将，熟读兵法、深谙带兵，素以工于谋略著称。待他进得北单于大帐之中，北单于高兴不已，连忙向他咨询此次战役的取胜关键所在。
买提闻言，淡然一笑，不缓不急地向单于说道：“汉人兵法有云，知己知彼百战百胜。大王可知道现在汉军最希望的事情是什么？”
单于闻言，摇头说道：“愿闻将军指点。”
“当此之时，汉军军力正盛、士气大旺，与南匈奴联合，更加如虎添翼，但是此番前来，汉军离他们的大本营洛阳可谓路途遥远，长久下去，汉军必定会人困马乏，疲于奔命，即使有南匈奴的资助，也难以长远。因此，他们此刻最想做的事情，就是找到我军主力，然后进行决战。”
北单于能够从他的数位兄弟之中杀出重围，被老单于看重，坐上单于的位子，当然也是一个聪明之人。只是连日以来，为越来越不利于自己的战局揪心，不免会智者千虑必有一失。北单于顿时便生出了醍醐灌顶之感。
“敌人越想做成的事情，我们就越不能让他办成，只要我军深入大漠，为我军赢得时间。我军民一体，历来是四处迁徙，只要我军不和汉军交锋，就一定能够拖垮汉军，到那时，南匈奴独木难支，我军就可以不战而屈人之兵。”说完，单于和买提将军双双大笑起来。
于是，北匈奴大军再次向北撤离，这一次，他们直接撤退了一千余里，搞得汉朝和南匈奴联军不知道他们去了哪里。甚至连日以来派出的探子也只能看到地上井然有序的撤离踪迹，但是究竟北匈奴往北撤了多少里，撤到哪里去了，却是不得而知。一时之间，汉军陷入了粮草短缺、远离故土的窘境，面对如此危局，窦宪等人是撤军，还是原地待命，或者是继续北进？北匈奴以逸待劳，自己的将士日渐消瘦，如此发展下去，汉军势必会大败亏输，似乎已然黔驴技穷的窦宪，此时又该如何应对呢？